Hyperlikvide utfallsmarkeder har større sannsynlighet i absorberende likviditet enn Kalshi og Polymarket i asymmetriske markeder som Mention Markets, News, FED-renter osv Denne typen markeder krever umiddelbar reaksjon fra Makers for å unngå å fange opp giftig strøm, mens Hyperliquid har kanselleringsprioritering – noe andre PM-er ikke har! Et godt eksempel er når FED-renten annonseres, bør MM-er kansellere sine ordrer som motsetter seg utfallet for å unngå å kjøpe JA/NEI i en hendelse som allerede har kjent utfall. På andre PM-er kan ikke Market Makers gjøre det på grunn av høy latens og manglende prioritering av kanselleringsordrer. Så de bruker ikke mesteparten av likviditeten sin for å unngå å bli arbet HYGGELIG